Tradingplan - Die Macht des Zinseszins

Es macht Spaß sich hin und wieder reich zu rechnen, so Spielchen was wäre wenn. Man nimmt ein großes Ziel, wie zb. 100% Performance im Jahr und verteilt es auf kleine Teilbereich um es so erreichbar zu machen. Heute will ich die Macht des Zinseszins demonstrieren anhand einer einfach Rechnung.
Für das Beispiel nehmen wir 45 Wochen Trading pro Jahr und einen R-Wert von 2% vom Depotwert.
Nun nehmen wir noch an das man "nur" +1R pro Woche schafft.
Daraus ergibt sich eine Performance von +45R pro Jahr oder umgerechnet 90% Depotsteigerung.
Jetzt nutzt man den Zinseszins und rechnet jede Woche das Risko vom tatsächlichen Depotstand. Jetzt haben wir auch +45R aber eine Depotsteigerung von 143%!
Wo liegt jetzt der Hacken an der Sache, es kann doch nicht so schwer sein pro Woche +1R zu erwirtschaften?! Doch ist es, sobald man anfängt dieses Modell mit einer Trefferquote zu kombinieren. Wenn man diesen Plan mit einer Trefferquote von realistisch 50% unterlegt wäre das ein Verlustgeschäft, da noch die Kosten dazu kommen.
Jetzt wird man sich denken, ok ich gehe ja keine Trades ein mit einem Chancen/Risiko Verhältnis von 1:1, ich suche nur nach Chancen mit mindestens 3:1. Wenn ich mir jetzt aber mein Tradingjournal ansehe liegt der durchschnittliche Gewinn pro Gewinntrade bei 1,20R obwohl ich auch nur ein CRV von min. 2:1 akzeptiere!
Man sieht es ist eher unrealistisch wenn man annimmt das man im Schnitt 2R pro Gewinntrade erwirtschaftet, realistisch sind eher 1,5R wenn man wirklich gut ist.
Dann geht die Rechnung auch schon weiter. Theoretisch schafft man 4 Trades pro Woche, bei 45 Trading Wochen im Jahr macht das 180 Trades per annum.
Davon sind 90 Loser mit - 90R und 90 Winner mit (1,5*90) +135R macht eine Nettorendite von +45R abzgl. Kosten (12,5 Trades = -1R) bleiben davon noch +30,6R über.
Also haben wir nach unserer Annahme einen Gewinn von 61,2% Depotsteigerung vor Steuern und Sozialversicherung. Bei Anwendung des Zinseszins werden daraus 83,6% das ergibt sich aus der wöchentlichen Depotsteigerung von 1,36% nach Abzug der Gebühren.
Aber weiter in der Berechnung, jetzt gehen wir von einem Depotstand von € 100.000,- aus. Der Endstand am 31.12.2011 wäre dann € 183.600,-. Als Trader will man da davon leben und zahlt sich die € 83.600,- die man Gewinn hatte aus, davon will der Österreichische Staat gleich mal 25% Kursgewinnsteuer, bleiben € 62.700,- davon will die SVA nochmal rund € 14.800,- damit man auch zum Arzt gehen kann wenn man mal krank wird. Und eine Mindestpension bekommt man damit auch ;-)
Also haben wir nach einem Jahr den stolzen Betrag von € 47.900,- ertradet was monatlich Netto € 3.991,- ergibt. Und das mit nur 180 Trades pro Jahr und einem Risiko von 2% pro Position.


Klingt einfach, ist es aber nicht...

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